Мартингальные неравнества. Их приложение к стохастическим интегралам. Стохастический дифферинциал
00:00:15 Повторение. Замечание о стохастических интегралах от непрерывных по времени процессов
00:06:30 Момент остановки. Лемма
00:18:24 Теорема Дуба
00:23:42 Теорема Дуба об опциональной остановке
00:28:21 Неравенство Дуба — Колмогорова
00:43:01 Неравенство Дуба для мартингалов (и субмартингалов)
00:44:49 Неравенство Дуба для стохастических интегралов
00:48:46 Приложение мартингальных неравенств к стохастическим интегралам
01:10:32 Стохастически интеграл при условии сходимости с вероятностью 1 интеграла от квадрата случайного процесса
01:20:32 Стохастический дифференциал
Ссылка на плейлист:
#мгу #мехмат #математика #дифференциальныеуравнения #веретенников
1 view
288
70
3 weeks ago 00:04:41 1
Ёлка - Мир открывается
4 weeks ago 00:03:49 1
Юля Паршута – Кришна (Премьера клипа, 2024)
1 month ago 01:29:41 2
Веретенников А.Ю. -Теория стохастических дифференциальных уравнений - 1. Введение. Основные понятия