Миры Кирилла Ильинского

В этой заключительной лекции курса о финансовом моделировании и ценообразовании нелинейных финансовых инструментов автор рисует «карту знаний», собрав вместе материалы всех предыдущих лекций, и явным образом выделяя наиболее важные связи. Вопросы и комментарии к этой и другим лекциям К.Ильинского можно найти на сайте «От Супермодели до Супермодели» () Мин. 1 - 2: Перестаньте смотреть в «стакан» - за ним есть большой мир! Карту этого мира мы здесь и рисуем. Мин. 2 - 7: С чего все начиналось? Хорошая модель. Равновесная/неравновесная. Популярная. Вопрос про калибровку. Модель должна подсказывать hedge ratios. Параметры должны быть содержательны, а динамика – разумная. Модель должна развивать индустрию. Модель умеет связывать – разные классы активов, микро/макро. Модель подсказывает правильные факторы. Мин. 7 - 10: Какие здесь связи? Качественное описание – параметры. Статистика параметров – фракталы – равновесное моделирование. Модели – отсутстви