Александр Филатов “Эконометрика“. Лекция 3.2. Мультиколлинеарность

Лекция 3.2 базового курса по эконометрике из 16 лекций. Прочитана в ДВФУ . Свойства классической линейной модели множественной регрессии. Значимость регрессоров. Построение доверительного интервала для коэффициентов регрессии. Значимость модели. Ошибки спецификации модели. Исключение значимых переменных. Полная и частичная мультиколлинеарность. Эвристические методы выявления мультиколлинеарности. Смещенные методы оценивания. Отбор наиболее существенных переменных. Метод главных компонент.