Вебинар “Время торговать опционами“. Лекция №3

Лекция 3. Греки и волатильность 1. Графическое представление цены опциона от текущей цены БА 2. Временная стоимость опциона. 3. Зависимость премии от цены БА. Дельта. 4. Зависимость премии опционов от времени до экспирации. Тэта 5. Зависимость премий от волатильности. Vega 6. Зависимость от процентных ставок. Ро.