Временные ряды - Фурье и вейвлет анализ // Демо-занятие курса Machine Learning

На вебинаре мы узнаем: - Насколько нормален временной ряд? Преобразование Бокса-Кокса и зачем оно нужно. - Компоненты временного ряда — фурье-анализ и прогнозирование значений повторяющихся процессов. - Нестационарные процессы — как вейвлет-анализ позволяет проводить классификацию сложных событий во временных рядах. В результате вебинара вы узнаете: - Как нормализировать временной ряд с помощью преобразования Бокса-Кокса; - Как разложить ряд на компоненты и с их помощью прогнозировать будущие значения; - Как анализировать нестационарные процессы с помощью вейвлет-анализа. Этот открытый урок будет особенно интересен ML-инженерам, которые начинают знакомство с временными рядами и хотят выйти за границы модели SARIMA. «Machine Learning» - Преподаватель: Игорь Стурейко - FinTech Пройдите опрос по итогам мероприятия - Дополнительные материалы - Следите за новостями проекта: - Telegram: - ВКонтакте: - LinkedIn: - Хабр: