▶Max Payne. Часть 1: Американская мечта. Глава 1: Станция метро Роско. #1

Повествование в игре разбито на три части, озаглавленные «Американская мечта», «Холодный день в аду» и «Чуть ближе к небесам». Пролог в качестве пролепсиса демонстрирует главного героя Макса в финале истории, в январе 2001 года — с винтовкой в руках на крыше небоскреба. Действие переносится в август 1998 года: Макс, в это время полицейский из департамента полиции Нью-Йорка, возвращается домой и обнаруживает, что его семью жестоко убили наркоманы, находившиеся под воздействием нового наркотика — «валькирина». После похорон семьи Макс переходит на работу в Управление по борьбе с наркотиками.