5 стратегий торговли волатильностью с помощью опционов

файл с презентацией и ссылками тайминг 00:26 цена опциона зависит от 7-ми факторов, и один из них неточный 01:04 те пять стратегий которые будем рассматривать 01:15 дельта-гамма-вега хедж в плане ближайших роликов 01:41 на что можно делать ставку в торговле опционами 02:03 историческая и имплицитная волатильность, в чем разница 03:04 что показывает грек вега 03:47 первая самая простая стратегия - покупка опциона пут 05:17 анализируем в калькуляторе на примере фьючерса РТС 10:41 покупка пут спреда как замена покупки голого пута 12:18 недостаток покупки пута - возможные убытки если движение вниз будет слабым 13:10 вторая стратегия - шорт кола или формирование медвежьего колл спреда 14:50 риски продажи голых колов 15:39 рассмотри на примере акций Сбера 16:27 моделируем изменение волатильности на калькуляторе в Квике 19:02 пример медвежьего колл спреда на примере Сбера 22:49 прим