Маркетмейкеры против гамма-скальперов или как меняется открытый интерес после экспирации

файл со ссылками Показано как вели себя гамма-скальперы, те кто любит покупать дешево 0 DTE опционы, то есть опционы последнего дня. Видим, что большие покупки прошли по цене 10 пунктов (ниже уже не бывает) в , то есть за час с небольшим до экспирации. А на предыдущем слайде видим, что в 17-30 сработал алгоритм заманивания. Несколько сот контрактов купили гамма-скальперы по 10 пунктов, это в чистом виде такая лотерея. И тут же произошел откат, как только роботы увидели краткосрочный сентимент, которому всего осталось жить чуть больше часа. В ходе экспирации прошла поставка более 2х тысяч лонгов фуча РТС по цене 110000 для покупателей колов. Гамма скальперы потеряли все что они потратили на покупку путов. Тайминг 00:35 открытый интерес который вышел на поставку по вчерашней экспирации 02:16 операции гамма-скальперов с опционами последнего дня 0-DTE 03:20 алгоритм заманивания гамма-скальперов 0