#ЦМФ Винеровский процесс: определение, свойства, сходимость, стационарность, броуновский мост

Евгений Николаевич Лукаш, к.э.н., специалист в области теории вероятностей, математической статистики, случайных процессов и эконометрики, выпускник кафедры Теории вероятностей Мехмата МГУ, заслуженный преподаватель МГУ, доцент кафедры Математических методов анализа экономики МГУ, научный руководитель семинара «Финансовая эконометрика» (с 2007 г.) и директор ЦМФ (с 2012 г.) – лекция по случайным процессам на программе «Количественная аналитика» ЦМФ (2018 год) 0:05 Винеровский процесс: определение 2:15 3 интересных свойства винеровского процесса 9:10 Броуновский мост 11:50 Теорема о сходимости траекторий винеровского процесса 25:52 Функция со скачкообразными траекотриями 28:12 Результат Колмогорова о процессе, эквивалентном винеровскому 30:15 Непрерывно дифференцируемая функция 32:56 Нестационарность винеровского процесса 36:20 Построение стационарного процесса 39:25 Задача для самостоятельного решения Студенческий проект по случайным процессам на ЦМФ: Лекции по случайным процессам: Лекции по машинному обучению: Лекции по финансовой эконометрике: Студенческие проекты ЦМФ 2021: Международный семинар «Финансовая экономика и количественные финансы»: Cеминар «Финансовая эконометрика»: Регистрация на программы «Количественная аналитика» и «Анализ данных» ЦМФ: #Винеровский процесс #Броуновское_движение #Броуновский_мост #Случайная_величина #Случайная_функция #Случайны_процесс #Скачки #Скачкообразные_процессы #Стационарность #Сходимость #Центр_математических_финансов #ЦМФ #Финансовая_эконометрика #Финансовая_математика #Случайные_процессы #Количественная_аналитика #Анализ_данных #1_уровень #2_уровень #проекты #Риск_менеджмент #Финансовая_аналитика #УNVRSTY