ЦОС Python #6: Фильтр Калмана для авторегрессионого уравнения

Задача построения оценок при перемещении объекта в соответствии с авторегрессионным уравнением первого порядка (марковской последовательности). Фактически, рассматривается задача калмановской фильтрации авторегрессионных уравнений 1-го порядка. Инфо-сайт: Программа (lesson 6. filter ):