Процесс авторегрессии

Процесс авторегрессии Еще одним типом стационарных процессов являются процессы авторегрессии. Процесс авторегрессии — это стационарный процесс следующего вида: yt = константа какой-то коэффициент b1yt − 1 коэффициент b2yt − 2 ... bp на yt − p εt. Процессы авторегрессии обозначаются AR(p), p — это порядок, количество предыдущих игреков. А сокращение AR происходит от английского AutoRegression. ========================= Помощь на экзамене по эконометрике от сайта