ЦМФ. Прогноз реализованной волатильности криптовалют методами эконометрики и машинного обучения

Дмитрий, студент программы «Количественная аналитика»: 0:12 метрика RMSPE 1:01 Обзор данных: BTC, ETH, XRP, EOS, LTC 2:31 Методы финансовой эконометрики: MA, EWMA, GARCH 4:50 Библиотека Prophet от Facebook 6:55 Методы машинного обучения: Random Forest и бустинг 9:00 Оптимизация RMSPE (для BTC / USDT) 11:50 Walk forward-оптимизация Страница ЦМФ: Подкасты с преподавателями и выпускниками ЦМФ: @cmf_russia-cmfpodcast