00:00:15 Стохастическая экспонента
00:06:16 Является ли стохастическая экспонента мартингалом
00:08:32 Упражнения
00:11:42 Теорема Гирсанова (условия, при которых стохастическая экспонента является мартингалом)
00:31:18 Мера, определенная с помощью стохастической экспоненты. Замечание об интегралах
00:35:35 Теорема Гирсанова (условия, при которых стохастическая экспонента является супермартингалом)
00:40:00 Упражнение
00:41:11 Условия Новикова, условия Гихмана и Скорохода (достаточные условия для мартингального свойства стохастической экспоненты)
00:44:06 Лемма (достаточные условия выполнения мартингального свойства)
00:53:28 Теорема Гирсанова о винеровском процессе с мерой, определенной с помощью стохастической экспоненты (формулировка)
00:57:29 Следствие (Гирсанова) о существовании (слабого) решения СДУ
01:05:31 Упражнение
01:06:51 Доказательство теоремы Гирсанова о винеровском процессе с мерой, определенной с помощью стохастической экспоненты
Ссылка на плейлист:
#мгу #мехмат #математика #дифференциальныеуравнения #веретенников
1 view
492
154
3 weeks ago 00:04:41 1
Ёлка - Мир открывается
4 weeks ago 00:03:49 1
Юля Паршута – Кришна (Премьера клипа, 2024)
1 month ago 01:29:41 2
Веретенников А.Ю. -Теория стохастических дифференциальных уравнений - 1. Введение. Основные понятия